Test de Breusch-Godfrey

Le test de Breusch-Godfrey est un test statistique qui teste l'autocorrélation de n'importe quel ordre. Il s'agit d'un test asymptotique qui teste directement la significativité du coefficient ρ dans la formule :

${\displaystyle {\epsilon }_{t}={\rho }{\epsilon }_{t-1}+u_{t}}$

où ${\displaystyle u}$ est un bruit blanc avec le test de Wald.

L'hypothèse nulle (H0) stipule qu'il y a non auto-corrélation donc ${\displaystyle {\rho }=0}$. L'hypothèse de recherche (H1) stipule qu'il y a auto-corrélation donc ρ différent de 0 avec toujours ${\displaystyle |{\rho }|<1}$.

• Test de Durbin-Watson
• Test de Durbin

• Test de Goldfrey-Breusch-Ljung

• Test Q de Ljung-Box
• Test de Box-Pierce

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